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《中级财务管理》预习辅导第二章(5)

来源:裕德教育   发布时间:2014-01-17   作者:

   第二节 资产组合的风险与收益分析

  本节大纲要求:掌握资产组合总风险的构成及系统风险的衡量方法

  本节具体内容:

  一、资产组合的风险与收益

  (一)资产组合含义

  两个或两个以上资产所构成的集合,称为资产组合。

  如果资产组合中的资产均为有价证券,则该资产组合也可称为证券组合。

  (二)资产组合的预期收益率 [e(rp)]

  资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数,其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例。即:

  式中,e(ri)表示第i种资产的预期收益率;

  wi表示第i种资产在整个组合中所占的价值比值。

  (三)资产组合风险的度量

  1.两项资产组合的风险

  两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式

  记忆时:

  p12反映两项资产收益率的相关程度,即两项资产收益率之间相对运动的状态,称为相关系数。

  理论上,相关系数处于区间 [-1,1]内。

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